மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பத்ரி எனும் கிராமத்தில் கங்கா கவாடியா - தேவகிரி என்ற இந்து தம்பதியினருக்கு மகனாக அவதரித்தார் பாபா. பாபா பிறந்த போது அவரது தந்தை இறைவனின் தரிசனத்திற்காக காட்டில் தவம் செய்ய புறப்பட்டார். இவர் சென்றதும் தேவகிரி பிறந்த குழந்தையை நடுக்காட்டில் விட்டு விட்டு கணவன் பின் சென்று விட்டார். அப்போது காட்டு வழியே வந்த பாட்டீல் என்ற முஸ்லிம் தம்பதியினர் குழந்தையின் அழுகுரலை கேட்டு அந்த குழந்தையை எடுத்து வளர்த்தனர். சிறுவயாதான அந்த பாபாவின் செயல் முற்றிலும் வித்தியாசமாக இருந்தது. தர்காவிற்கு செல்லும் அவன் சிவலிங்கத்தை வைத்து  கீதை, வேதம், உபநிஷதங்கள் சொல்வான். சில சமயம் இந்து கோயிலுக்கு சென்று குரான் ஓதுவான். இதனால் இந்துக்களும், முஸ்லிம்களும் பாபாவை வெறுக்க தொடங்கினர்.ஒரு முறை பாபா தன் பக்கத்து வீட்டு மாமி பையனுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான். தன் வீட்டு பூஜையறையில் வைத்திருந்த சாளக்கிராம உருண்டையை பந்தயப் பொருளாக வைத்து விளையாடி பாபாவிடம் தோற்றான். இதையறிந்த மாமி பாபாவை அரட்ட, பாபா சாளக்கிராமத்தை தன் வாயில் போட்டு விட்டான். வாயை திறந்தான். அப்போது கண்ணனின் வாயில் யசோதை கண்ட காட்சியை பாபாவின் வாயில் மாமி பார்த்தாள். மயங்கி விழுந்தாள். சில நாட்களில் பாட்டீல் இறந்து போனார். அதன்பின் அவ்வூர் வெங்கடாசலபதி பக்தரான கோப்லராவ் அவனை வளர்த்தார். பத்தாண்டுகள் வரை அவரிடம் வளர்ந்த பாபா பள்ளிக்கு செல்வில்லை.

கோபால் ராவிடமே பலவிஷயங்களை கற்று கொண்டார். இஸ்லாமிய, இந்து மத பிரார்த்தனைகளை மேற்கொண்டார். கோபால்ராவின் கடைசி காலம் நெருங்கி விட்டது. எனவே தனது தெய்வீக சக்திகளை பாபாவிடம் தாரை வார்த்து கொடுத்துவிட்டு உயிர் துறந்தார். ஏழு ஆண்டுகள் கழிந்தன. புனேயிலிருந்து 75 கி.மீ. தூரத்தில் அமைந்துள்ள ஷிர்டி என்னும் கிராமத்தில் ஒரு வேப்ப மரத்தின் அடியில் இளைஞனாகத் தோன்றினார் பாபா. இவரது சக்தி குறித்து அக்கிராம மக்கள் நெரிந்து கொண்டனர். ஒரு முறை சாந்த்படேல் என்பவர் தன் அண்ணன் மகன் திருமணத்திற்கு பாபாவை அழைத்து சென்றார். அங்குள்ள கந்தோபா சிவன் கோயில் பூஜாரி தன்னை மறந்து ஆவோ சாயி (சாயியே வருக) என அழைத்தார். திருமணம் முடிந்ததும் அனைவரும் ஊர் திரும்பி விட்டனர். ஆனால் பாபா அங்கேயே தங்கி விட்டார். அதுவரை பக்ரி என அழைக்கப்பட்ட அவர் பாபா என்றும் சாய் என்றும் அழைக்கப்பட்டார். அவ்வூரில் இருந்த மசூதியில் தான் பாபா தங்கினார். மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்கினார் (இந்த இடத்தில் தான் பாபாவின் புனித சமாதி உள்ளது). ஒரு முறை மசூதியில் விளக்கேற்ற வழக்கமாக எண்ணெய் தரும் வியாபாரி எண்ணெய் தர மறுத்துவிட்டதால் தண்ணீரிலேயே விளக்கெரிய வைத்தார். அன்று முதல் அவரது புகழ் மேலும் பரவியது. ராமநவமி, சந்தனக்கூடு ஆகிய இந்து முஸ்லிம் விழாக்களை இவ்வூரில் நடத்தி வந்தார். இந்து சடங்குகள் அந்த மசூதியில் செய்யப்பட்டு வந்தது. அவரை இந்துவா, முஸ்லிமா என் யாரும் உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஏனெனில் மசூதியை பாபா துவாரகா மயி என அழைப்பார். துனி எனும் அணையாத அக்னியை வளர்த்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் உதி என்ற சாம்பலை நோய் கண்டவர்களுக்கு கொடுத்து குணமாக்குவார். ஒரு காலத்தில் பூனா மற்றும் அகமத் நகர் மட்டுமே அறிந்திருந்த பாபாவை இன்று உலகமே அறிந்திருக்கிறது. நான் எல்லா உயிர்களிடமும் வாழ்கிறேன் கடவுளை அடைய சம்சாரத்தில் இருந்து விடுபட வேண்டும். உலக விஷயங்களில் விரக்தி தோன்ற வேண்டும். மனிதன் தன்னைத்தானே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என போதித்தார். சத்குரு சாய் மகராஜ் எனப்பட்ட பாபா 1918 விஜயதசமி தினத்தன்று முக்தியடைந்தார்.